Сравнение GDMA с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
GDMA и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 2.68% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 2.68%.
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
DBEF
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и DBEF
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
GDMA vs. DBEF — Ранг доходности на риск
GDMA
DBEF
Сравнение GDMA c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.27 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.82 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.68 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 7.43 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.27 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.53 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и DBEF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и DBEF
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности DBEF в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.40% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и DBEF
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -32.46% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -11.93% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -14.95% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.87% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.77% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.70% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и DBEF
Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 4.01%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.23% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.33% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 16.55% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 13.62% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 15.82% | -5.00% |