PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с BAMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с BAMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and BAMA (Brookstone Active ETF) are both Diversified Portfolio funds from Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 20.45% for BAMA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BAMY charges 1.48%/yr vs 1.15%/yr for BAMA.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и BAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brookstone Active ETF (BAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BAMA с доходностью 8.76%.

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и BAMA

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%

Correlation

The correlation between BAMY and BAMA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between BAMY and BAMA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMY и BAMA

Секторы
BAMY
BAMA

Технологии

40.4%
36.8%

Коммуникационные услуги

13.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.5%

Здравоохранение

8.7%
6.9%

Финансовые услуги

6.8%
13.7%

Промышленность

6.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
2.9%

Энергетика

1.5%
2.5%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Технологии

BAMY
40.4%
BAMA
36.8%

Коммуникационные услуги

BAMY
13.0%
BAMA
11.3%

Потребительский циклический сектор

BAMY
12.6%
BAMA
9.5%

Здравоохранение

BAMY
8.7%
BAMA
6.9%

Финансовые услуги

BAMY
6.8%
BAMA
13.7%

Промышленность

BAMY
6.6%
BAMA
9.5%

Потребительский защитный сектор

BAMY
5.3%
BAMA
3.5%

Коммунальные услуги

BAMY
2.5%
BAMA
1.9%

Сырьевые материалы

BAMY
1.5%
BAMA
2.9%

Энергетика

BAMY
1.5%
BAMA
2.5%

Недвижимость

BAMY
1.3%
BAMA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Brookstone Active ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB
Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDEBAMA с BAMG

Доходность на риск

BAMY vs. BAMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c BAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYBAMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.24

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.79

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

12.82

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. BAMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMA равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и BAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYBAMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.67

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BAMY и BAMA

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и BAMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYBAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-12.27%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-7.35%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.63%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.26%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.60%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и BAMA

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у Brookstone Active ETF (BAMA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYBAMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.16%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

7.71%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

9.17%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

10.22%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

10.22%

-4.19%

Сравнение комиссий BAMY и BAMA

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BAMA в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и BAMA

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности BAMA в 1.31%

ПозицияTTM202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and BAMA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMA has higher volatility (3.16%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs BAMA's -12.27%.

On 1-year performance, BAMA leads with 20.45% vs 10.68% for BAMY. On fees, BAMA is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 20.45% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMA is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 1.31% for BAMA.

Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 1.15% for BAMA.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и BAMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор