PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMA с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и ARK Innovation ETF (ARKK).

GDMA и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMA и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-12.44%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий GDMA и ARKK

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

GDMA vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.02

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.66

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

1.40

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.55

3.60

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.02

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.23

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.32

+0.53

Корреляция

Корреляция между GDMA и ARKK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и ARKK

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и ARKK

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMAARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-80.97%

+64.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-31.35%

+24.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-77.23%

+64.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-55.71%

+49.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-29.81%

+26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

12.16%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и ARKK

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 2.68%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMAARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

12.59%

-9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

27.62%

-17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

42.55%

-30.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

46.38%

-36.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

40.11%

-29.29%