PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDLC с YBTC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).

GDLC и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GDLC и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и YBTC

2026 (YTD)20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-24.52%0.45%195.12%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-18.34%-4.23%58.55%

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -18.34%.

GDLC

1 день
2.20%
1 месяц
3.93%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-44.20%
1 год
-10.19%
3 года*
65.34%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
—

YBTC

1 день
2.23%
1 месяц
6.07%
С начала года
-18.34%
6 месяцев
-38.39%
1 год
-14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с GBTCGDLC с WGMIGDLC с BITO
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Сравнение комиссий GDLC и YBTC

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.

YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Доходность на риск

GDLC vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCYBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.36

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

-0.25

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.32

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-0.72

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Корреляция

Корреляция между GDLC и YBTC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и YBTC

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 85.43%.

TTM20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		85.43%76.04%44.53%

Просадки

Сравнение просадок GDLC и YBTC

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и YBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLCYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-47.09%

-47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-47.09%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.45%

-40.36%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.90%

-11.04%

-41.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

20.83%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и YBTC

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLCYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

9.23%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.43%

34.14%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.42%

40.09%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.87%

41.60%

+36.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.02%

41.60%

+53.42%