PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с YBTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while YBTC is actively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs -35.71% for YBTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -23.39%.

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

YBTC

1 день
-2.77%
1 месяц
-16.32%
С начала года
-23.39%
6 месяцев
-26.70%
1 год
-35.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и YBTC

2026 (YTD)20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%195.12%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-23.39%-4.23%58.55%

Correlation

The correlation between GDLC and YBTC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between GDLC and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Доходность на риск

GDLC vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.91

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-1.22

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.85

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.76

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.39

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YBTC равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.91

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.16

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GDLC и YBTC

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и YBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-47.09%

-47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-47.09%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-44.06%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-12.89%

-39.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

25.69%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и YBTC

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

8.85%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

31.81%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

39.20%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

40.81%

+33.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

40.81%

+53.10%

Сравнение комиссий GDLC и YBTC

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и YBTC

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%.

ПозицияTTM20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		88.13%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GDLC and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDLC has higher volatility (9.78%) compared to YBTC (8.85%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs YBTC's -47.09%.

On 1-year performance, GDLC leads with -33.81% vs -35.71% for YBTC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -33.81% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.

YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 0.00% for GDLC.

They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.95% for YBTC.

GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор