PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с YBTC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while YBTC is actively managed. Over the past year, GDLC returned -38.54% vs -36.92% for YBTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -26.15%.

GDLC

1 день
-3.16%
1 месяц
-17.46%
С начала года
-32.51%
6 месяцев
-32.63%
1 год
-38.54%
3 года*
49.72%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

YBTC

1 день
-2.45%
1 месяц
-16.58%
С начала года
-26.15%
6 месяцев
-25.92%
1 год
-36.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и YBTC

2026 (YTD)20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-32.51%0.45%184.31%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-26.15%-4.23%55.31%

Correlation

The correlation between GDLC and YBTC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between GDLC and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с YETHYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Доходность на риск

GDLC vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 33
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDLCYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.93

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-1.25

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.84

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.76

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.33

+0.18

GDLC vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YBTC равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDLC и YBTC

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и YBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-48.82%

-45.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.34%

-48.82%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.58%

-46.07%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.78%

-13.58%

-39.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

27.69%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и YBTC

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

12.43%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.82%

32.04%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.09%

39.80%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.78%

40.90%

+32.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.18%

40.90%

+53.28%

Сравнение комиссий GDLC и YBTC

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и YBTC

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 89.41%.

ПозицияTTM20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		89.41%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GDLC and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDLC has higher volatility (13.86%) compared to YBTC (12.43%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs YBTC's -48.82%.

On 1-year performance, YBTC leads with -36.92% vs -38.54% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -36.92% return vs -38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.

YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 0.00% for GDLC.

They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.95% for YBTC.

GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор