PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDLC и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 45.97%.


GDLC

1 день
-3.16%
1 месяц
-17.46%
С начала года
-32.51%
6 месяцев
-32.63%
1 год
-38.54%
3 года*
49.72%
5 лет*
4.86%
10 лет*

SBIT

1 день
6.59%
1 месяц
41.04%
С начала года
45.97%
6 месяцев
46.69%
1 год
71.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и SBIT


2026 (YTD)20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-32.51%0.45%83.66%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
45.97%-25.11%-73.74%

Correlation

The correlation between GDLC and SBIT is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.91

The correlation between GDLC and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Доходность на риск

GDLC vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 33
Ранг коэф-та Мартина

SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDLCSBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.49

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

3.11

-4.26

GDLC vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SBIT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDLC и SBIT

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и SBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDLCSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-91.35%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.34%

-47.94%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.58%

-76.84%

+20.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.78%

-68.66%

+15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

23.93%

+9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и SBIT

Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.86%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.11%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDLCSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

26.11%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.82%

68.77%

-31.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.09%

88.37%

-39.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.78%

97.39%

-23.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.18%

97.39%

-3.21%

Сравнение комиссий GDLC и SBIT

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и SBIT

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.


ПозицияTTM20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
0.00%0.00%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
3.21%0.52%1.00%

Часто задаваемые вопросы


GDLC and SBIT have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIT has higher volatility (26.11%) compared to GDLC (13.86%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs SBIT's -91.35%.

On 1-year performance, SBIT leads with 71.04% vs -38.54% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 71.04% return vs -38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.

SBIT has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for GDLC.

GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.95% for SBIT.

SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и SBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор