PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDLC и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.


GDLC

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-35.82%
С начала года
-29.80%
1 год
-45.96%
3 года*
44.88%
5 лет*
3.55%
10 лет*

SBIT

1 день
2.17%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
61.94%
С начала года
34.55%
1 год
114.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и SBIT


2026 (YTD)20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-29.80%0.45%83.66%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
34.55%-25.11%-73.74%

Correlation

The correlation between GDLC and SBIT is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.91

The correlation between GDLC and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Доходность на риск

GDLC vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 33
Ранг коэф-та Мартина

SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDLCSBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.40

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

5.42

-6.70

GDLC vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SBIT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDLC и SBIT

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и SBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDLCSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-91.35%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.18%

-47.94%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.84%

-78.65%

+23.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.81%

-68.88%

+16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.10%

21.17%

+14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и SBIT

Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 11.05%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDLCSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

21.57%

-10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.79%

68.96%

-32.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.16%

88.50%

-39.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.14%

96.78%

-23.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.80%

96.78%

-2.98%

Сравнение комиссий GDLC и SBIT

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и SBIT

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.


ПозицияTTM20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
0.00%0.00%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
4.25%0.52%1.00%

Часто задаваемые вопросы


GDLC and SBIT have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIT has higher volatility (21.57%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs SBIT's -91.35%.

On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -45.96% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.

SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for GDLC.

GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.95% for SBIT.

SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и SBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор