Сравнение GDLC с SBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).
GDLC и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и SBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 101.77% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 31.57% | -25.11% | -73.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 111.14%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и SBIT
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Доходность на риск
GDLC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
GDLC
SBIT
Сравнение GDLC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.06 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.57 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.17 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.24 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.49 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и SBIT составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и SBIT
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и SBIT
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и SBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -91.35% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -67.11% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -79.12% | +28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -67.28% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 47.12% | -22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и SBIT
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.62%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 26.24% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 72.98% | -32.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 90.40% | -39.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 99.58% | -21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 99.58% | -4.59% |