Сравнение GDLC с SBIT
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs 68.00% for SBIT. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | 101.77% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | -25.11% | -73.13% |
Correlation
The correlation between GDLC and SBIT is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.91 |
The correlation between GDLC and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
GDLC
SBIT
Сравнение GDLC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.43 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.76 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.78 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.46 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и SBIT
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -91.35% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -47.94% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -78.26% | +23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -68.55% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 24.69% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и SBIT
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 9.78%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 18.22% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 68.46% | -31.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 87.18% | -38.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 97.47% | -23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 97.47% | -3.56% |
Сравнение комиссий GDLC и SBIT
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и SBIT
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and SBIT have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.22%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs -33.81% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор