Сравнение GDLC с CRPT
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. GDLC is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, GDLC returned 67.03%/yr vs 39.51%/yr for CRPT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и CRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -30.77%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью -12.33%.
GDLC
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -30.77%
- 6 месяцев
- -34.99%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- 67.03%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
CRPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- 39.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и CRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -30.77% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | -16.95% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -12.33% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -8.07% |
Correlation
The correlation between GDLC and CRPT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between GDLC and CRPT shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. CRPT — Ранг доходности на риск
GDLC
CRPT
Сравнение GDLC c CRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | CRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.60 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.06 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.09 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и CRPT
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и CRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -88.34% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | -56.46% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.58% | -56.46% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.46% | -49.12% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -52.64% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 32.26% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и CRPT
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 9.50%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 13.14% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.02% | 45.70% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.49% | 57.39% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.41% | 72.72% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.89% | 72.72% | +21.17% |
Сравнение комиссий GDLC и CRPT
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и CRPT
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.86% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and CRPT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (13.14%) compared to GDLC (9.50%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs CRPT's -88.34%.
On 3-year performance, GDLC leads with 67.03% vs 39.51% for CRPT. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 67.03% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.85% for CRPT.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и CRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор