Сравнение GDLC с BTCZ
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs 55.67% for BTCZ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 32.54%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | 93.69% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between GDLC and BTCZ is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.91 |
The correlation between GDLC and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
GDLC
BTCZ
Сравнение GDLC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.14 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.17 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.64 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.57 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BTCZ
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -91.06% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -49.02% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -78.63% | +24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -73.72% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 25.74% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BTCZ
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 9.78%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 17.94% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 68.50% | -31.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 87.46% | -38.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 97.12% | -22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 97.12% | -3.21% |
Сравнение комиссий GDLC и BTCZ
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BTCZ
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and BTCZ have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.94%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -33.81% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор