PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDLC с BTCZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

GDLC и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и BTCZ

2026 (YTD)20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-24.52%0.45%93.69%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		29.93%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.93%.

GDLC

1 день
2.20%
1 месяц
3.93%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-44.20%
1 год
-10.19%
3 года*
65.34%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-4.04%
1 месяц
-11.35%
С начала года
29.93%
6 месяцев
93.66%
1 год
-16.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с GBTCGDLC с WGMIGDLC с BITO
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с BTRNBTCZ с ARKBBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий GDLC и BTCZ

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Доходность на риск

GDLC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.18

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.36

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.20

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-0.29

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCZ равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.59

+0.91

Корреляция

Корреляция между GDLC и BTCZ составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BTCZ

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BTCZ

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLCBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-91.06%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-68.27%

+15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.45%

-79.05%

+27.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.90%

-72.74%

+19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

48.58%

-23.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BTCZ

Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.67%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLCBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

26.53%

-12.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.43%

73.35%

-32.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.42%

90.77%

-40.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.87%

99.68%

-21.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.02%

99.68%

-4.66%