PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 39.79%.


GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*

BITQ

1 день
-2.21%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.79%
6 месяцев
21.39%
1 год
60.30%
3 года*
58.56%
5 лет*
5.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и BITQ


2026 (YTD)20252024202320222021
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-28.93%0.45%136.98%353.26%-84.21%-41.50%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
39.79%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Correlation

The correlation between GDLC and BITQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.69

The correlation between GDLC and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Доходность на риск

GDLC vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина

BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDLCBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.20

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.35

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

2.84

-3.93

GDLC vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDLCBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.08

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.07

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BITQ

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDLCBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-90.32%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-44.99%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

-51.22%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-90.32%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-14.06%

-40.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-52.80%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

21.32%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BITQ

Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 9.78%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDLCBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

14.73%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

42.74%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

56.05%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

67.17%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

67.23%

+26.68%

Сравнение комиссий GDLC и BITQ

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BITQ

Ни GDLC, ни BITQ не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDLC and BITQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.73%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, BITQ leads with 5.19% vs 2.21% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BITQ has performed better with a 5.19% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

GDLC and BITQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDLC is categorized as Cryptocurrency, while BITQ is Technology Equities. GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. They also come from different issuers: Grayscale and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор