Сравнение GDLC с BITQ
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDLC returned 2.21%/yr vs 5.19%/yr for BITQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 39.79%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 39.79%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 60.30%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | -41.50% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 39.79% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -7.06% |
Correlation
The correlation between GDLC and BITQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.69 |
The correlation between GDLC and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BITQ — Ранг доходности на риск
GDLC
BITQ
Сравнение GDLC c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.35 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.84 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.08 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.07 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BITQ
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -90.32% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -44.99% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | -51.22% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -90.32% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -14.06% | -40.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -52.80% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 21.32% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BITQ
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 9.78%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 14.73% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 42.74% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 56.05% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 67.17% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 67.23% | +26.68% |
Сравнение комиссий GDLC и BITQ
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BITQ
Ни GDLC, ни BITQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and BITQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (14.73%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BITQ's -90.32%.
On 5-year performance, BITQ leads with 5.19% vs 2.21% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BITQ has performed better with a 5.19% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
GDLC and BITQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while BITQ is Technology Equities. GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. They also come from different issuers: Grayscale and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор