Сравнение GDL с HMEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX).
GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GDL и HMEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDL и HMEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDL The GDL Fund | 0.07% | 11.83% | 5.94% | 9.02% | -6.88% | 8.04% | -0.99% | 5.87% | -1.60% | 4.74% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.81% | 6.30% | 7.42% | 4.10% | 2.70% | 5.37% | 8.46% | 8.10% | 5.92% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у HMEZX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям HMEZX по среднегодовой доходности: 3.79% против 5.89% соответственно.
GDL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 3.79%
HMEZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDL и HMEZX
GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HMEZX в 1.50%.
Доходность на риск
GDL vs. HMEZX — Ранг доходности на риск
GDL
HMEZX
Сравнение GDL c HMEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDL | HMEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 3.60 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 5.64 | -4.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.96 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 5.53 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 35.87 | -30.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDL | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 3.60 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 2.94 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.54 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.59 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между GDL и HMEZX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDL и HMEZX
Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности HMEZX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDL The GDL Fund | 5.75% | 5.67% | 5.99% | 5.97% | 6.12% | 5.38% | 5.28% | 4.30% | 4.36% | 5.96% | 6.50% | 6.39% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.07% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDL и HMEZX
Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки HMEZX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и HMEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDL | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -6.86% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -1.06% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -1.94% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -6.86% | -31.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | 0.00% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -0.38% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.16% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDL и HMEZX
The GDL Fund (GDL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDL | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 0.46% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 0.97% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 1.61% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 1.68% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 3.84% | +9.12% |