PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с GABUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDL с GABUX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GDL (The GDL Fund) and GABUX (Gabelli Utilities Fund) are both mutual funds - GDL is a Event Driven fund managed by Gabelli, while GABUX is a Utilities Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GDL returned 4.00%/yr vs 6.38%/yr for GABUX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GDL charges 0.03%/yr vs 1.39%/yr for GABUX.

Доходность

Сравнение доходности GDL и GABUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у GABUX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям GABUX по среднегодовой доходности: 4.00% против 6.38% соответственно.

GDL

1 день
0.12%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.81%
1 год
8.15%
3 года*
9.11%
5 лет*
4.52%
10 лет*
4.00%

GABUX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.29%
1 год
16.08%
3 года*
12.71%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDL и GABUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		2.78%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.63%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%

Correlation

The correlation between GDL and GABUX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2007 г.

0.35

The correlation between GDL and GABUX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Gabelli Utilities Fund

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с MERFXGDL с ARBFXGDL с GABTXGDL с BILPXGDL с EVDIXGDL с IAU
Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с VFTNXGABUX с PRUAXGABUX с UTGGABUX с SWPPX

Доходность на риск

GDL vs. GABUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c GABUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDLGABUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.58

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.18

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.36

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

6.96

+1.02

GDL vs. GABUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABUX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и GABUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDL и GABUX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и GABUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLGABUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-48.88%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-7.14%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-16.51%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-23.98%

+14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-33.64%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.41%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-12.13%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.42%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и GABUX

Текущая волатильность для The GDL Fund (GDL) составляет 1.39%, в то время как у Gabelli Utilities Fund (GABUX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что GDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLGABUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.61%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

8.43%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

10.72%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

14.65%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

16.27%

-3.30%

Сравнение комиссий GDL и GABUX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и GABUX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности GABUX в 18.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		18.05%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
GDL
The GDL Fund		5.67%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%

Часто задаваемые вопросы

GDL and GABUX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABUX has higher volatility (3.61%) compared to GDL (1.39%). In terms of maximum drawdown, GDL dropped -38.74% vs GABUX's -48.88%.

GABUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDL и GABUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор