PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с GABUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с GABUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Gabelli Utilities Fund (GABUX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и GABUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и GABUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.26%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GABUX с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям GABUX по среднегодовой доходности: 3.79% против 6.60% соответственно.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

GABUX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.66%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Gabelli Utilities Fund

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с BILPXGDL с MERFXGDL с EVDIX
Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с UTGGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с PRUAX

Сравнение комиссий GDL и GABUX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.

GABUX
Gabelli Utilities Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. GABUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c GABUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLGABUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.27

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.61

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.08

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

8.94

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. GABUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GABUX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и GABUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLGABUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.27

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Корреляция

Корреляция между GDL и GABUX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и GABUX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности GABUX в 15.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.77%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%

Просадки

Сравнение просадок GDL и GABUX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и GABUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLGABUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-48.88%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-8.56%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-23.98%

+14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-33.64%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-4.14%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-12.21%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.99%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и GABUX

Текущая волатильность для The GDL Fund (GDL) составляет 2.58%, в то время как у Gabelli Utilities Fund (GABUX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что GDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLGABUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.84%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

7.36%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

13.55%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

14.62%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

16.25%

-3.29%