PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

GDEC и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и IVVM

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-1.57%12.14%11.45%0.46%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

GDEC

1 день
0.56%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с FSEPGDEC с DMARGDEC с AAPRGDEC с BUFQGDEC с DOGG
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий GDEC и IVVM

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

GDEC vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.50

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.39

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.89

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.98

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.25

-0.05

Корреляция

Корреляция между GDEC и IVVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и IVVM

GDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GDEC и IVVM

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-11.62%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-9.29%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.72%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.96%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.64%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) составляет 3.18%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.76%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

6.04%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

12.91%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

9.82%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

9.82%

-1.69%