PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDEC с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDEC с IVVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GDEC returned 13.28% vs 14.61% for IVVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GDEC charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности GDEC и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 6.93%.

GDEC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
5.01%
С начала года
5.79%
1 год
13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
-0.18%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
6.01%
С начала года
6.93%
1 год
14.61%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDEC и IVVM

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		5.79%12.14%11.45%0.50%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		6.93%14.24%16.08%0.28%

Correlation

The correlation between GDEC and IVVM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between GDEC and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с FSEPGDEC с PBJAGDEC с AJANGDEC с DMARGDEC с AAPR
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SCHGIVVM с SPYIVVM с MAXJ

Доходность на риск

GDEC vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDECIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.03

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.91

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.76

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

13.57

+0.86

GDEC vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDEC и IVVM

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDECIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-11.62%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-5.31%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.18%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.90%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.08%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) составляет 1.34%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что GDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDECIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.48%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

5.71%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

7.22%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

9.51%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

9.51%

-1.64%

Сравнение комиссий GDEC и IVVM

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и IVVM

GDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.64%0.68%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GDEC and IVVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVVM has higher volatility (1.48%) compared to GDEC (1.34%). In terms of maximum drawdown, GDEC dropped -10.61% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, IVVM leads with 14.61% vs 13.28% for GDEC. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDEC has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 14.61% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GDEC.

IVVM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for GDEC.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for GDEC and 0.50% for IVVM.

GDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDEC и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор