PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

GDEC и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и AJAN

2026 (YTD)20252024
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-1.57%12.14%11.94%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

GDEC

1 день
0.56%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с FSEPGDEC с DMARGDEC с AAPRGDEC с APRDGDEC с BUFQ
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий GDEC и AJAN

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

GDEC vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.77

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.56

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

8.34

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между GDEC и AJAN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и AJAN

Ни GDEC, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDEC и AJAN

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-4.11%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-3.34%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.46%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.30%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.63%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и AJAN

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.38%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

1.72%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

4.42%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

3.86%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

3.86%

+4.27%