PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с DNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

GDEC и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и DNOV

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-2.12%12.14%11.45%0.46%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью -1.91%.

GDEC

1 день
1.68%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DMARGDEC с AAPRGDEC с DOGGGDEC с FSEPGDEC с APRDGDEC с APRW
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с FAPRDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий GDEC и DNOV

И GDEC, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

GDEC vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.58

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.33

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.38

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

12.43

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.81

+0.37

Корреляция

Корреляция между GDEC и DNOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и DNOV

Ни GDEC, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDEC и DNOV

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-15.03%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.13%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-2.78%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-2.06%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.17%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и DNOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.68%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

4.45%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

9.09%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

7.59%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

9.12%

-0.99%