PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDEC с DNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December) and DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - GDEC is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while DNOV is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. GDEC is actively managed, while DNOV is passively managed. Over the past year, GDEC returned 15.63% vs 17.37% for DNOV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDEC и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью 4.78%.

GDEC

1 день
-0.16%
1 месяц
1.94%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.04%
1 год
15.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
-0.18%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.27%
1 год
17.37%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDEC и DNOV

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		5.14%12.14%11.45%0.46%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		4.78%13.93%10.71%0.47%

Correlation

The correlation between GDEC and DNOV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between GDEC and DNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDEC и DNOV

Секторы
GDEC
DNOV

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GDEC
36.2%
DNOV
36.2%

Финансовые услуги

GDEC
11.9%
DNOV
11.9%

Коммуникационные услуги

GDEC
10.9%
DNOV
10.9%

Потребительский циклический сектор

GDEC
10.1%
DNOV
10.1%

Здравоохранение

GDEC
8.4%
DNOV
8.4%

Промышленность

GDEC
8.1%
DNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

GDEC
4.9%
DNOV
4.9%

Энергетика

GDEC
3.5%
DNOV
3.5%

Коммунальные услуги

GDEC
2.3%
DNOV
2.3%

Недвижимость

GDEC
1.9%
DNOV
1.9%

Сырьевые материалы

GDEC
1.8%
DNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с FSEPGDEC с PBJAGDEC с APRDGDEC с AJANGDEC с DMARGDEC с AAPR
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с DAUGDNOV с DAPRDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с GMAY

Доходность на риск

GDEC vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECDNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.05

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.61

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.64

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.17

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

22.39

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.91

+0.60

Просадки

Сравнение просадок GDEC и DNOV

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и DNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDECDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-15.03%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-4.18%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.18%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.01%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.78%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и DNOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеют волатильность 0.87% и 0.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDECDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.84%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

4.22%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.73%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

7.61%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

9.04%

-1.08%

Сравнение комиссий GDEC и DNOV

И GDEC, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и DNOV

Ни GDEC, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GDEC and DNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDEC has higher volatility (0.87%) compared to DNOV (0.84%). In terms of maximum drawdown, GDEC dropped -10.61% vs DNOV's -15.03%.

On 1-year performance, DNOV leads with 17.37% vs 15.63% for GDEC. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DNOV has performed better with a 17.37% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDEC and DNOV have the same expense ratio: 0.85% per year.

GDEC and DNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDEC is categorized as Options Trading, while DNOV is Defined Outcome.

DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDEC и DNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор