- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 14 дек. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $437M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции GDEC — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) показал доход в 5.14% с начала года и 15.63% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GDEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GDEC закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | -0.16% | -2.53% | 5.35% | 2.03% | -0.06% | 5.14% | ||||||
| 2025 | 1.67% | -0.50% | -2.96% | -0.33% | 3.53% | 2.90% | 1.32% | 1.38% | 1.58% | 0.98% | 0.91% | 1.18% | 12.14% |
| 2024 | 0.83% | 2.32% | 1.10% | -0.86% | 2.27% | 1.34% | 0.68% | 0.95% | 0.74% | 0.34% | 1.11% | 0.12% | 11.45% |
| 2023 | 0.46% | 0.46% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December has an annualized alpha of 2.01%, beta of 0.48, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.83%) than losses (28.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.48 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.01%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 43.83%
- Участие в снижении
- 28.72%
Комиссия
Комиссия GDEC составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDEC имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.93 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 13.52 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December показал максимальную просадку в 10.61%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.61%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.79%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.21%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.90%апр. 2024 г. | 22d | 17d | 1mo 9dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.80%нояб. 2025 г. | 7d | 5d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| GDEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -56.78% | +46.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -9.10% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.74% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -10.72% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.97% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDEC
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDEC