PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - Dec...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

GDEC — это активно управляемый ETF от FT Vest. GDEC запущен 14 дек. 2023 г. и имеет комиссию в 0.85%.

Информация о ETF

Эмитент

FT Vest

Дата выпуска

14 дек. 2023 г.

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GDEC составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) показал доход в 1.30% с начала года и 6.77% за последние 12 месяцев.

GDEC

С начала года

1.30%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

1.43%

1 год

6.77%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GDEC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.67%-0.50%-2.96%-0.33%3.53%1.30%
20240.83%2.32%1.10%-0.86%2.27%1.34%0.68%0.95%0.74%0.34%1.11%0.12%11.45%
20230.46%0.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GDEC составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GDEC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December показал максимальную просадку в 10.61%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.61%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-3.21%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.22
-1.9%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.27
-1.67%27 дек. 2024 г.910 янв. 2025 г.517 янв. 2025 г.14
-1.12%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.9
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...