PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

GDEC и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и AAPR

2026 (YTD)20252024
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-2.12%12.14%6.93%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

GDEC

1 день
1.68%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DMARGDEC с DNOVGDEC с FSEPGDEC с APRDGDEC с BUFQGDEC с DOGG
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий GDEC и AAPR

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

GDEC vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.86

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.79

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.41

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

16.22

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.58

-0.40

Корреляция

Корреляция между GDEC и AAPR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и AAPR

Ни GDEC, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDEC и AAPR

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-5.99%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-4.22%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

0.00%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.48%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.63%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.62%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

1.50%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

5.41%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

4.94%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

4.94%

+3.19%