PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

GDEC и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и DMAR

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-2.12%12.14%11.45%0.46%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

GDEC

1 день
1.68%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с FSEPGDEC с AAPRGDEC с APRDGDEC с BUFQGDEC с DOGG
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий GDEC и DMAR

И GDEC, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

GDEC vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.66

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.45

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.08

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

13.69

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.66

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.03

+0.14

Корреляция

Корреляция между GDEC и DMAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и DMAR

Ни GDEC, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDEC и DMAR

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-9.84%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.15%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.14%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.91%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.93%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и DMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.94%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

2.71%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

7.59%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

7.06%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

7.05%

+1.08%