PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

GDEC и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и FSEP

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-1.57%12.14%11.45%0.46%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

GDEC

1 день
0.56%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с DMARGDEC с AAPRGDEC с DOGGGDEC с ISWNGDEC с IVVB
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий GDEC и FSEP

И GDEC, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

GDEC vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.61

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.64

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

8.27

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.96

+0.24

Корреляция

Корреляция между GDEC и FSEP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и FSEP

Ни GDEC, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDEC и FSEP

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-13.79%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.16%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.25%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-2.19%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.62%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) составляет 3.18%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.74%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

6.14%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

12.12%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

10.75%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

10.64%

-2.51%