PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

GDEC и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и PBJA

2026 (YTD)20252024
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-1.57%12.14%11.94%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

GDEC

1 день
0.56%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с DMARGDEC с AAPRGDEC с DOGGGDEC с FSEPGDEC с ISWN
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий GDEC и PBJA

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

GDEC vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.88

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.70

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

9.53

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между GDEC и PBJA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и PBJA

Ни GDEC, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDEC и PBJA

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-8.50%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.16%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.89%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.58%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.10%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и PBJA

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.54%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

3.74%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

8.31%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

6.53%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

6.53%

+1.60%