PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

GDEC и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-1.57%12.14%11.45%0.46%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

GDEC

1 день
0.56%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с FSEPGDEC с DMARGDEC с AAPRGDEC с DOGGGDEC с ISWN
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий GDEC и CAOS

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

GDEC vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.63

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.90

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.85

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

1.40

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.63

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.26

-0.05

Корреляция

Корреляция между GDEC и CAOS составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и CAOS

Ни GDEC, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDEC и CAOS

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-3.60%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-3.60%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.93%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.90%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.18%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.74%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

1.31%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

4.68%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

4.37%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

4.37%

+3.76%