PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GD с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GD (General Dynamics Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GD и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.38% против 15.98% соответственно.

GD

1 день
0.38%
1 месяц
5.75%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.67%
1 год
29.63%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.92%
10 лет*
12.38%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		7.93%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between GD and V is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.40

Over the past year, the correlation between GD and V has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

GD:

$15.92

V:

$15.24

Коэффициент P/E

GD:

22.63

V:

21.16

Коэффициент PEG

GD:

2.86

V:

1.30

Коэффициент P/S

GD:

1.83

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$53.81B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.48B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$6.26B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

GD vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.56

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.68

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.92

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.73

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

-1.57

+8.93

GD vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GD и V

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-51.90%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-17.18%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-20.38%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-28.60%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-36.36%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-12.96%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-8.26%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

10.73%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и V

General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.57%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

17.57%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

22.35%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

22.82%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

24.45%

-1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и V

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.69%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
13.48B
11.23B
(GD) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GD и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Dynamics Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
10.5%
-79.3%
Активы портфеля
GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

GD and V have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GD has higher volatility (7.70%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs V's -51.90%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор