Сравнение GD с ULTA
GD (General Dynamics Corporation) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 7.00%/yr for ULTA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -22.69%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 12.38% против 7.00% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам GD и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between GD and ULTA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between GD and ULTA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
ULTA:
$20.56B
GD:
$15.92
ULTA:
$26.57
GD:
22.63
ULTA:
17.60
GD:
2.86
ULTA:
1.75
GD:
1.83
ULTA:
1.65
GD:
3.79
ULTA:
7.97
GD:
$53.81B
ULTA:
$12.71B
GD:
$7.48B
ULTA:
$5.00B
GD:
$6.26B
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. ULTA — Ранг доходности на риск
GD
ULTA
Сравнение GD c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.03 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 0.08 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и ULTA
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -87.89% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -34.56% | +20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -44.56% | +22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -44.56% | +22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -64.92% | +13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -33.82% | +32.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -20.81% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 14.13% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и ULTA
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.69% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 25.04% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 33.39% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 34.26% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 38.32% | -15.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и ULTA
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и ULTA
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
GD and ULTA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (9.69%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs ULTA's -87.89%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор