Сравнение GD с LLY
GD (General Dynamics Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.38% против 33.45% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам GD и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between GD and LLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.26 |
The correlation between GD and LLY shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
LLY:
$1.02T
GD:
$15.92
LLY:
$28.14
GD:
22.63
LLY:
40.26
GD:
2.86
LLY:
0.81
GD:
1.83
LLY:
14.08
GD:
3.79
LLY:
32.54
GD:
$53.81B
LLY:
$72.25B
GD:
$7.48B
LLY:
$59.75B
GD:
$6.26B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. LLY — Ранг доходности на риск
GD
LLY
Сравнение GD c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.72 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 4.28 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и LLY
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -68.24% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -23.64% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -34.48% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -34.48% | +11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -34.48% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.41% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -19.21% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 9.49% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и LLY
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.27% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 27.16% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 38.01% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 32.46% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 30.19% | -7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и LLY
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и LLY
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
GD and LLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs LLY's -68.24%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор