Сравнение GD с LDOS
GD (General Dynamics Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 12.38% против 14.97% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам GD и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between GD and LDOS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.49 |
The correlation between GD and LDOS shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
LDOS:
$15.64B
GD:
$15.92
LDOS:
$10.92
GD:
22.63
LDOS:
11.19
GD:
2.86
LDOS:
0.09
GD:
1.83
LDOS:
0.92
GD:
3.79
LDOS:
3.12
GD:
$53.81B
LDOS:
$17.33B
GD:
$7.48B
LDOS:
$3.04B
GD:
$6.26B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. LDOS — Ранг доходности на риск
GD
LDOS
Сравнение GD c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.43 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -1.09 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и LDOS
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -54.72% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -38.73% | +24.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -38.73% | +16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -38.73% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -42.29% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -38.49% | +37.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -19.68% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 15.33% | -11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и LDOS
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.30% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 25.00% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 29.28% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 26.73% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 27.48% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и LDOS
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и LDOS
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
GD and LDOS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs LDOS's -54.72%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор