Сравнение GD с INGR
GD (General Dynamics Corporation) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 0.79%/yr for INGR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и INGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у INGR с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции INGR по среднегодовой доходности: 12.38% против 0.79% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
INGR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -25.12%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение доходности по годам GD и INGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
INGR Ingredion Incorporated | -6.49% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
Correlation
The correlation between GD and INGR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1997 г. | 0.32 |
The correlation between GD and INGR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$15.92
INGR:
$13.96
GD:
22.63
INGR:
7.28
GD:
2.86
INGR:
0.08
GD:
1.83
INGR:
0.92
GD:
$53.81B
INGR:
$5.41B
GD:
$7.48B
INGR:
$1.36B
GD:
$6.26B
INGR:
$902.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. INGR — Ранг доходности на риск
GD
INGR
Сравнение GD c INGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | INGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.95 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -1.58 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и INGR
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и INGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -64.20% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -26.58% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -33.21% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -33.21% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -56.14% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -31.78% | +30.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -18.32% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 16.03% | -11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и INGR
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.82% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 11.73% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 16.64% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 21.32% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 24.87% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и INGR
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности INGR в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
INGR Ingredion Incorporated | 3.21% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и INGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GD and INGR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to INGR (5.82%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs INGR's -64.20%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и INGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор