PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GM с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GM и VGHCX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GM и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
94.11%
91.27%
GM
VGHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GM:

1.36

VGHCX:

-0.34

Коэф-т Сортино

GM:

1.93

VGHCX:

-0.37

Коэф-т Омега

GM:

1.27

VGHCX:

0.95

Коэф-т Кальмара

GM:

0.91

VGHCX:

-0.24

Коэф-т Мартина

GM:

7.26

VGHCX:

-0.76

Индекс Язвы

GM:

5.85%

VGHCX:

5.30%

Дневная вол-ть

GM:

31.20%

VGHCX:

12.02%

Макс. просадка

GM:

-59.95%

VGHCX:

-45.86%

Текущая просадка

GM:

-21.99%

VGHCX:

-16.37%

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность 40.62%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 6.94% против -0.56% соответственно.


GM

С начала года

40.62%

1 месяц

-10.93%

6 месяцев

5.88%

1 год

40.81%

5 лет

6.89%

10 лет

6.94%

VGHCX

С начала года

-3.59%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-6.63%

1 год

-4.71%

5 лет

-0.01%

10 лет

-0.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GM c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36-0.34
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.93-0.37
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.270.95
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91-0.24
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.26-0.76
GM
VGHCX

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
-0.34
GM
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и VGHCX

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности VGHCX в 0.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GM
General Motors Company
0.96%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%0.00%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.89%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок GM и VGHCX

Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.99%
-16.37%
GM
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности GM и VGHCX

General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.35%
3.60%
GM
VGHCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab