PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GM с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GM и VGHCX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GM и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
84.68%
81.93%
GM
VGHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GM:

0.49

VGHCX:

-0.81

Коэф-т Сортино

GM:

0.89

VGHCX:

-0.95

Коэф-т Омега

GM:

1.12

VGHCX:

0.86

Коэф-т Кальмара

GM:

0.43

VGHCX:

-0.49

Коэф-т Мартина

GM:

1.74

VGHCX:

-1.11

Индекс Язвы

GM:

9.76%

VGHCX:

10.54%

Дневная вол-ть

GM:

34.65%

VGHCX:

14.47%

Макс. просадка

GM:

-59.95%

VGHCX:

-45.86%

Текущая просадка

GM:

-26.35%

VGHCX:

-20.10%

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у VGHCX с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 4.78% против -0.80% соответственно.


GM

С начала года

-11.39%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-1.51%

1 год

18.43%

5 лет

11.06%

10 лет

4.78%

VGHCX

С начала года

4.67%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-17.26%

1 год

-11.50%

5 лет

-0.11%

10 лет

-0.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GM и VGHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GM c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.52-0.79
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.92-0.91
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.130.87
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.46-0.48
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.83-1.07
GM
VGHCX

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.52
-0.79
GM
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и VGHCX

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VGHCX в 0.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GM
General Motors Company
1.01%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.95%0.99%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%

Просадки

Сравнение просадок GM и VGHCX

Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-25.78%
-20.46%
GM
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности GM и VGHCX

General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
12.13%
3.03%
GM
VGHCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab