PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GM с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GM с VGHCX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Motors Company (GM) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX).

VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GM или VGHCX.

Корреляция

Корреляция между GM и VGHCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GM и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GM:

0.30

VGHCX:

-1.28

Коэф-т Сортино

GM:

0.69

VGHCX:

-1.51

Коэф-т Омега

GM:

1.09

VGHCX:

0.79

Коэф-т Кальмара

GM:

0.32

VGHCX:

-0.68

Коэф-т Мартина

GM:

0.89

VGHCX:

-1.41

Индекс Язвы

GM:

13.60%

VGHCX:

15.25%

Дневная вол-ть

GM:

37.37%

VGHCX:

18.01%

Макс. просадка

GM:

-59.95%

VGHCX:

-45.86%

Текущая просадка

GM:

-21.59%

VGHCX:

-30.56%

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 6.21% против -2.49% соответственно.

GM

С начала года

-5.67%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

-12.60%

1 год

11.28%

5 лет

17.96%

10 лет

6.21%

VGHCX

С начала года

-9.03%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-22.92%

5 лет

-3.18%

10 лет

-2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GM и VGHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GM c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и VGHCX

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VGHCX в 12.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GM
General Motors Company		0.96%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		12.73%13.05%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.18%7.30%8.54%8.16%13.02%

Просадки

Сравнение просадок GM и VGHCX

Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GM и VGHCX

General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...