Сравнение GD с CME
GD (General Dynamics Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 12.38% против 15.38% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам GD и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between GD and CME is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.35 |
The correlation between GD and CME shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
CME:
$97.90B
GD:
$15.92
CME:
$11.75
GD:
22.63
CME:
22.94
GD:
2.86
CME:
2.00
GD:
1.83
CME:
14.40
GD:
3.79
CME:
3.68
GD:
$53.81B
CME:
$6.76B
GD:
$7.48B
CME:
$5.84B
GD:
$6.26B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. CME — Ранг доходности на риск
GD
CME
Сравнение GD c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.16 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 0.50 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и CME
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -77.50% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -21.42% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -21.42% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -31.74% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -37.36% | -14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -15.03% | +13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -20.68% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 6.70% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и CME
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 10.45% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 17.44% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 20.74% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 20.15% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 23.93% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и CME
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и CME
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
GD and CME have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs CME's -77.50%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор