Сравнение GD с CAH
GD (General Dynamics Corporation) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 14.31%/yr for CAH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: 12.38% против 14.31% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
CAH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 33.47%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам GD и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 9.47% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between GD and CAH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.26 |
The correlation between GD and CAH shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
CAH:
$52.83B
GD:
$15.92
CAH:
$6.55
GD:
22.63
CAH:
34.17
GD:
2.86
CAH:
0.81
GD:
1.83
CAH:
0.21
GD:
$53.81B
CAH:
$250.55B
GD:
$7.48B
CAH:
$9.23B
GD:
$6.26B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. CAH — Ранг доходности на риск
GD
CAH
Сравнение GD c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.02 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.31 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и CAH
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -61.93% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -20.42% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -20.42% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -22.80% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -46.13% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.39% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -15.94% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 7.75% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и CAH
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.19% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 20.32% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 30.30% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 25.24% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 29.26% | -6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и CAH
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности CAH в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.91% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и CAH
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
GD and CAH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to CAH (7.19%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs CAH's -61.93%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор