Сравнение GD с C
GD (General Dynamics Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям C по среднегодовой доходности: 12.38% против 16.22% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам GD и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between GD and C is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.31 |
The correlation between GD and C shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
C:
$248.34B
GD:
$15.92
C:
$8.65
GD:
22.63
C:
16.17
GD:
1.83
C:
1.51
GD:
3.79
C:
1.30
GD:
$53.81B
C:
$171.19B
GD:
$7.48B
C:
$77.85B
GD:
$6.26B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. C — Ранг доходности на риск
GD
C
Сравнение GD c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 5.64 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 16.25 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и C
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -98.00% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -14.76% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -31.31% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -44.53% | +21.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -56.51% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -62.68% | +61.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -43.51% | +27.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 5.12% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и C
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.30% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 23.09% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 28.37% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 29.20% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 33.23% | -10.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и C
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и C
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
GD and C have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор