PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GD с ARCC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GD (General Dynamics Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 12.83%/yr for ARCC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GD и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.83% соответственно.

GD

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.33%
1 год
25.55%
3 года*
19.52%
5 лет*
14.60%
10 лет*
11.59%

ARCC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.11%
1 год
-7.10%
3 года*
9.21%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		2.13%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.69%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between GD and ARCC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г.

0.37

The correlation between GD and ARCC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$93.43B

ARCC:

$13.48B

EPS

GD:

$15.92

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

GD:

21.41

ARCC:

11.51

Коэффициент PEG

GD:

2.71

ARCC:

1.72

Коэффициент P/S

GD:

1.73

ARCC:

5.03

Коэффициент P/B

GD:

3.58

ARCC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$53.81B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.48B

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$6.26B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

GD vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.39

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.42

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.95

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.37

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

-0.67

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GD vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.39

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GD и ARCC

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-79.36%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-19.35%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-19.35%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-21.76%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-56.77%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-13.24%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-9.10%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

10.58%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и ARCC

General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

3.82%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

14.73%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

18.45%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

19.97%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

25.59%

-2.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и ARCC

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности ARCC в 10.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.23%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
GD
General Dynamics Corporation		1.79%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
13.48B
763.00M
(GD) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GD и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Dynamics Corporation и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
10.5%
72.1%
Активы портфеля
GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

GD and ARCC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GD has higher volatility (5.72%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs ARCC's -79.36%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор