Сравнение GD с AJG
GD (General Dynamics Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 11.59% против 17.92% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам GD и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between GD and AJG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between GD and AJG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$15.92
AJG:
$5.74
GD:
21.41
AJG:
37.04
GD:
2.71
AJG:
3.84
GD:
1.73
AJG:
3.97
GD:
$53.81B
AJG:
$13.94B
GD:
$7.48B
AJG:
$7.63B
GD:
$6.26B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. AJG — Ранг доходности на риск
GD
AJG
Сравнение GD c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.78 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.85 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -1.47 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -1.25 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GD и AJG
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -57.49% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -40.64% | +26.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -44.40% | +21.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -44.40% | +21.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -44.40% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -38.26% | +31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -12.83% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 24.06% | -19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и AJG
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 8.97% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 22.42% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 27.95% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 22.96% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 23.08% | -0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и AJG
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и AJG
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
GD and AJG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs AJG's -57.49%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор