Сравнение GCTIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -7.27% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCTIX имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции VFAIX немного впереди с 12.36%.
GCTIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.17%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и VFAIX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
GCTIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
GCTIX
VFAIX
Сравнение GCTIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.14 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.32 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.26 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 0.78 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.14 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и VFAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и VFAIX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.55% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и VFAIX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -78.64% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -14.72% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -25.71% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -44.37% | +8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -11.94% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -18.69% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.92% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и VFAIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.71% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.84% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.74% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 19.94% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 19.42% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 22.63% | -3.80% |