Сравнение GCTIX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -4.43% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции GCTIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 12.51% против 1.88% соответственно.
GCTIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.51%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и ASFYX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
GCTIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
GCTIX
ASFYX
Сравнение GCTIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.27 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.42 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.18 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 0.29 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.27 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и ASFYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и ASFYX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.54% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и ASFYX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -36.43% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.51% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -36.43% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -36.43% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -24.28% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -13.10% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 8.26% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и ASFYX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.82% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.00% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 13.00% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 13.67% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 12.68% | +6.17% |