Сравнение GCOW с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
GCOW и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOW и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.81% соответственно.
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и VLUE
GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
GCOW vs. VLUE — Ранг доходности на риск
GCOW
VLUE
Сравнение GCOW c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOW | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.00 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.67 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.03 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 13.15 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOW | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.57 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GCOW и VLUE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и VLUE
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и VLUE
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOW | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -39.47% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.81% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -27.12% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | -39.47% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.91% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -6.08% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.95% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и VLUE
Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 3.45%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOW | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.24% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 12.40% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 19.61% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 17.37% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.62% | -3.38% |