PortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOW и VXUS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GCOW и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.33%
100.64%
GCOW
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOW:

0.81

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

GCOW:

1.16

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

GCOW:

1.16

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

GCOW:

0.90

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

GCOW:

3.06

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

GCOW:

3.64%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

GCOW:

13.84%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

GCOW:

-37.64%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

GCOW:

-2.98%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%.


GCOW

С начала года

8.43%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

3.96%

1 год

10.62%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOW и VXUS

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOW: 0.60%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOW и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOW c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOW: 0.81
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино GCOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOW: 1.16
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега GCOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCOW: 1.16
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара GCOW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOW: 0.90
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина GCOW, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOW: 3.06
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.69
GCOW
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и VXUS

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
3.98%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и VXUS

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.98%
-1.49%
GCOW
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и VXUS

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 9.50%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
11.27%
GCOW
VXUS