PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.91%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCOW имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции VXUS немного отстают с 9.76%.

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between GCOW and VXUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.81

Over the past year, the correlation between GCOW and VXUS has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GCOW и VXUS

Секторы
GCOW
VXUS

Энергетика

24.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

17.1%
5.0%

Здравоохранение

14.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

14.6%
4.4%

Промышленность

12.4%
16.1%

Сырьевые материалы

7.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.4%

Коммунальные услуги

4.1%
3.2%

Технологии

0.9%
18.1%

Финансовые услуги

-

22.3%

Недвижимость

-

2.6%

Энергетика

GCOW
24.4%
VXUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
VXUS
5.0%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
VXUS
7.1%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
VXUS
4.4%

Промышленность

GCOW
12.4%
VXUS
16.1%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
VXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
VXUS
8.4%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
VXUS
3.2%

Технологии

GCOW
0.9%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

GCOW

-

VXUS
22.3%

Недвижимость

GCOW

-

VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

GCOW vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.12

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.90

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

2.85

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

11.14

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GCOW и VXUS

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-35.97%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-11.27%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-13.58%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-29.44%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-35.97%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.99%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-8.22%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.88%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и VXUS

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.85%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.60%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

13.00%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

15.21%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

16.05%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.16%

-0.96%

Сравнение комиссий GCOW и VXUS

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и VXUS

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and VXUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, GCOW leads with 9.91% vs 9.76% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 9.91% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.66% for VXUS.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while VXUS is Global Equities. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.05% for VXUS.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор