PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.81%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.51% соответственно.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between GCOW and SCHV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.76

The correlation between GCOW and SCHV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCOW и SCHV

Секторы
GCOW
SCHV

Энергетика

24.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

17.1%
8.8%

Здравоохранение

14.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

14.6%
2.5%

Промышленность

12.4%
14.0%

Сырьевые материалы

7.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
6.9%

Коммунальные услуги

4.1%
4.6%

Технологии

0.9%
18.2%

Финансовые услуги

-

19.6%

Недвижимость

-

4.1%

Энергетика

GCOW
24.4%
SCHV
7.2%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
SCHV
8.8%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
SCHV
11.3%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
SCHV
2.5%

Промышленность

GCOW
12.4%
SCHV
14.0%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
SCHV
2.8%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
SCHV
6.9%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
SCHV
4.6%

Технологии

GCOW
0.9%
SCHV
18.2%

Финансовые услуги

GCOW

-

SCHV
19.6%

Недвижимость

GCOW

-

SCHV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

GCOW vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.82

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.99

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

4.38

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

17.71

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.72

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GCOW и SCHV

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-37.08%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-6.83%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-15.26%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-19.78%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-37.08%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

0.00%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.83%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.68%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и SCHV

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.75%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.97%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.14%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.63%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.51%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.93%

-0.73%

Сравнение комиссий GCOW и SCHV

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и SCHV

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.69%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and SCHV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.51% vs 9.81% for GCOW. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.51% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.75% for SCHV.

GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор