PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с QQQH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past 5 years, GCOW returned 12.37%/yr vs 8.74%/yr for QQQH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 6.04%.

GCOW

1 день
0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.53%
1 год
24.86%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.37%
10 лет*
10.32%

QQQH

1 день
0.43%
1 месяц
0.07%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.64%
1 год
18.01%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и QQQH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.75%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%0.31%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		6.04%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.47%

Correlation

The correlation between GCOW and QQQH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.38

The correlation between GCOW and QQQH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCOW и QQQH

Секторы
GCOW
QQQH

Энергетика

22.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

17.0%
6.5%

Здравоохранение

14.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
14.5%

Промышленность

12.6%
2.8%

Сырьевые материалы

8.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
11.5%

Коммунальные услуги

4.0%
1.2%

Технологии

1.3%
58.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Энергетика

GCOW
22.9%
QQQH
0.5%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.0%
QQQH
6.5%

Здравоохранение

GCOW
14.8%
QQQH
3.7%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.5%
QQQH
14.5%

Промышленность

GCOW
12.6%
QQQH
2.8%

Сырьевые материалы

GCOW
8.1%
QQQH
1.1%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.8%
QQQH
11.5%

Коммунальные услуги

GCOW
4.0%
QQQH
1.2%

Технологии

GCOW
1.3%
QQQH
58.0%

Финансовые услуги

GCOW

-

QQQH
0.2%

Недвижимость

GCOW

-

QQQH
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с VXUSGCOW с SPY
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

GCOW vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCOWQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.66

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.25

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

2.46

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

10.33

+2.76

GCOW vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCOW и QQQH

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-31.24%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-6.96%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-15.18%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-31.24%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.75%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-8.24%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.65%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и QQQH

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.45%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

4.05%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.20%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

10.32%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

13.28%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

13.42%

+2.75%

Сравнение комиссий GCOW и QQQH

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и QQQH

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности QQQH в 8.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.67%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.89%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and QQQH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQH has higher volatility (4.05%) compared to GCOW (2.45%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs QQQH's -31.24%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.37% vs 8.74% for QQQH. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.37% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 8.89%, compared with 4.67% for GCOW.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQH is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Pacer and Neos. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.68% for QQQH.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор