PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GCOW is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, GCOW returned 17.57%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и MDLV

2026 (YTD)202520242023
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%6.24%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between GCOW and MDLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.72

The correlation between GCOW and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCOW и MDLV

Секторы
GCOW
MDLV

Энергетика

24.4%
14.4%

Потребительский защитный сектор

17.1%
8.2%

Здравоохранение

14.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

14.6%
6.4%

Промышленность

12.4%
15.0%

Сырьевые материалы

7.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.6%
3.9%

Коммунальные услуги

4.1%
15.2%

Технологии

0.9%
9.3%

Финансовые услуги

-

14.9%

Недвижимость

-

2.2%

Энергетика

GCOW
24.4%
MDLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
MDLV
8.2%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
MDLV
7.9%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
MDLV
6.4%

Промышленность

GCOW
12.4%
MDLV
15.0%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
MDLV
2.6%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
MDLV
3.9%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
MDLV
15.2%

Технологии

GCOW
0.9%
MDLV
9.3%

Финансовые услуги

GCOW

-

MDLV
14.9%

Недвижимость

GCOW

-

MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

GCOW vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.44

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.56

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

5.01

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

15.75

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.08

-0.49

Просадки

Сравнение просадок GCOW и MDLV

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-10.71%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-4.27%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-10.71%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.42%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-2.29%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.36%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и MDLV

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.75% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.83%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

6.58%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

8.77%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

10.51%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

10.51%

+5.69%

Сравнение комиссий GCOW и MDLV

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и MDLV

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.69%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and MDLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, GCOW leads with 17.57% vs 13.07% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCOW has performed better with a 17.57% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 2.78% for MDLV.

They also come from different issuers: Pacer and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.58% for MDLV.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор