PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCOW с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с MDLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GCOW is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, GCOW returned 15.50%/yr vs 13.29%/yr for MDLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 11.85%.

GCOW

1 день
0.92%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
7.66%
С начала года
10.82%
1 год
22.60%
3 года*
15.50%
5 лет*
12.66%
10 лет*
9.51%

MDLV

1 день
1.20%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.85%
1 год
18.19%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и MDLV

2026 (YTD)202520242023
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		10.82%27.34%3.52%6.39%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		11.85%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between GCOW and MDLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.72

The correlation between GCOW and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCOW и MDLV

Секторы
GCOW
MDLV

Энергетика

22.9%
12.4%

Потребительский защитный сектор

17.0%
7.6%

Здравоохранение

14.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
5.2%

Промышленность

12.6%
13.5%

Сырьевые материалы

8.1%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
14.1%

Технологии

1.3%
8.6%

Финансовые услуги

-

17.0%

Недвижимость

-

1.7%

Энергетика

GCOW
22.9%
MDLV
12.4%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.0%
MDLV
7.6%

Здравоохранение

GCOW
14.8%
MDLV
7.9%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.5%
MDLV
5.2%

Промышленность

GCOW
12.6%
MDLV
13.5%

Сырьевые материалы

GCOW
8.1%
MDLV
2.2%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.8%
MDLV
4.0%

Коммунальные услуги

GCOW
4.0%
MDLV
14.1%

Технологии

GCOW
1.3%
MDLV
8.6%

Финансовые услуги

GCOW

-

MDLV
17.0%

Недвижимость

GCOW

-

MDLV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с SPLVMDLV с VMAX

Доходность на риск

GCOW vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCOWMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.99

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.89

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.28

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

12.89

-3.93

GCOW vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCOW и MDLV

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-10.71%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-4.27%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-10.71%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.79%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-2.25%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.41%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и MDLV

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.63%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.05%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

9.17%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

10.55%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

10.55%

+5.44%

Сравнение комиссий GCOW и MDLV

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и MDLV

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности MDLV в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.75%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.71%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and MDLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (3.90%) compared to MDLV (3.63%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, GCOW leads with 15.50% vs 13.29% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCOW has performed better with a 15.50% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 2.71% for MDLV.

They also come from different issuers: Pacer and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.58% for MDLV.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор