Сравнение GCOW с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
GCOW и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOW и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOW и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 6.24% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и MDLV
GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
GCOW vs. MDLV — Ранг доходности на риск
GCOW
MDLV
Сравнение GCOW c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOW | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.19 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.63 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.46 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 6.39 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOW | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.19 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.01 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GCOW и MDLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и MDLV
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и MDLV
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOW | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -10.71% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.55% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.85% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -2.34% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.22% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и MDLV
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOW | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.47% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 6.50% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 11.89% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 10.55% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 10.55% | +5.69% |