PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOW с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

GCOW и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOW и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.89%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.48% соответственно.

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VXUSGCOW с MOTG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий GCOW и FDL

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

GCOW vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.43

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.00

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.77

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

7.07

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.43

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между GCOW и FDL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и FDL

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и FDL

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

GCOWFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-65.93%

+28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.58%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-16.46%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-41.40%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.21%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-9.72%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.90%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и FDL

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCOWFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.71%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.23%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

14.94%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.32%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.09%

-0.85%