PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.81%/yr vs 11.28%/yr for FDL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.28% соответственно.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between GCOW and FDL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.77

The correlation between GCOW and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCOW и FDL

Секторы
GCOW
FDL

Энергетика

24.4%
27.3%

Потребительский защитный сектор

17.1%
14.7%

Здравоохранение

14.6%
16.8%

Коммуникационные услуги

14.6%
10.6%

Промышленность

12.4%
3.8%

Сырьевые материалы

7.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

4.6%
3.8%

Коммунальные услуги

4.1%
6.5%

Технологии

0.9%
1.1%

Финансовые услуги

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Энергетика

GCOW
24.4%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
FDL
14.7%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
FDL
16.8%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
FDL
10.6%

Промышленность

GCOW
12.4%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
FDL
0.3%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
FDL
3.8%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
FDL
6.5%

Технологии

GCOW
0.9%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

GCOW

-

FDL
15.1%

Недвижимость

GCOW

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

GCOW vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.27

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.49

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

5.99

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

14.59

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GCOW и FDL

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-65.93%

+28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-4.27%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-12.24%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-16.46%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-41.40%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.41%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-9.66%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.75%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и FDL

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.75%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.95%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.85%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.30%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.31%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.11%

-0.91%

Сравнение комиссий GCOW и FDL

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и FDL

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.69%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and FDL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.95%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.28% vs 9.81% for GCOW. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.28% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 3.65% for FDL.

GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.45% for FDL.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор