PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с COWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с COWS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS).

COWZ и COWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и COWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWZ и COWS

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		4.30%8.98%10.64%3.77%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		-0.53%15.29%11.08%9.28%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у COWS с доходностью -0.53%.

COWZ

1 день
1.08%
1 месяц
-3.36%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.31%
1 год
16.75%
3 года*
12.26%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

COWS

1 день
1.78%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
4.15%
1 год
19.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с HCOWCOWS с QQQICOWS с VOOCOWS с IDVOCOWS с ^GSPC

Сравнение комиссий COWZ и COWS

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

COWZ vs. COWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c COWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZCOWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.85

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

5.25

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. COWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWS равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZCOWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.85

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Корреляция

Корреляция между COWZ и COWS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и COWS

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности COWS в 1.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.06%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.77%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и COWS

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и COWS.

Загрузка...

Показатели просадок

COWZCOWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-24.76%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-16.70%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-4.77%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.12%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.82%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и COWS

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.00%, в то время как у Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWZCOWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.20%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

11.40%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

22.88%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

19.10%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

19.10%

+0.98%