PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOR с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GCOR и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%29.28%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%.

GCOR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.05%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTI
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий GCOR и VVOAX

GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GCOR vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.51

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.04

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.09

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

8.91

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.51

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.80

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.38

-0.49

Корреляция

Корреляция между GCOR и VVOAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и VVOAX

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.07%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и VVOAX

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCORVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-62.08%

+43.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-15.08%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-24.05%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-6.76%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-11.80%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.54%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и VVOAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCORVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

7.27%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

14.27%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

22.91%

-18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

21.06%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

24.20%

-18.63%