Сравнение GCOR с GGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS).
GCOR и GGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и GGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOR и GGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 0.51% | 4.07% |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.81% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у GGUS с доходностью -8.81%.
GCOR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
GGUS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -8.20%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и GGUS
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GGUS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GCOR vs. GGUS — Ранг доходности на риск
GCOR
GGUS
Сравнение GCOR c GGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | GGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.21 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.22 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | GGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.93 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между GCOR и GGUS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и GGUS
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности GGUS в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.08% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и GGUS
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и GGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOR | GGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -22.59% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -14.91% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -11.80% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -3.22% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.30% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и GGUS
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOR | GGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 6.60% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 12.07% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 21.80% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 19.29% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 19.29% | -13.72% |