PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с GGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GCOR и GGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GGUS с доходностью 7.56%.


GCOR

1 день
-0.23%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.97%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.24%
10 лет*

GGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
6.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.02%
1 год
23.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOR и GGUS


2026 (YTD)202520242023
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
0.16%7.22%0.51%4.07%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
7.56%17.32%30.88%4.54%

Correlation

The correlation between GCOR and GGUS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.14

The correlation between GCOR and GGUS shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Доходность на риск

GCOR vs. GGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c GGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCORGGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.62

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

5.55

-0.13

GCOR vs. GGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGUS равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и GGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCORGGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.30

-1.39

Просадки

Сравнение просадок GCOR и GGUS

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и GGUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GCORGGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-22.59%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-14.91%

+12.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.28%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-3.20%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.33%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и GGUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.27%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GCORGGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.41%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

11.30%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

15.00%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

18.96%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

18.96%

-13.44%

Сравнение комиссий GCOR и GGUS

GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GGUS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и GGUS

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GGUS в 0.41%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.17%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GCOR and GGUS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGUS has higher volatility (3.41%) compared to GCOR (1.27%). In terms of maximum drawdown, GCOR dropped -18.94% vs GGUS's -22.59%.

On 1-year performance, GGUS leads with 23.97% vs 4.97% for GCOR. On fees, GCOR is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GCOR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGUS has performed better with a 23.97% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for GGUS.

GCOR has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.41% for GGUS.

GCOR is categorized as Intermediate Core Bond, while GGUS is Large Cap Growth Equities. GCOR tracks FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index, while GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.08% for GCOR and 0.12% for GGUS.

GGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOR и GGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор