PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с GGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCOR и GGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и GGUS


2026 (YTD)202520242023
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.22%0.51%4.07%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.81%17.32%30.88%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у GGUS с доходностью -8.81%.


GCOR

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*

GGUS

1 день
3.65%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-8.20%
1 год
17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Сравнение комиссий GCOR и GGUS

GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GGUS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GCOR vs. GGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c GGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCORGGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.21

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

4.22

+0.83

GCOR vs. GGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGUS равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и GGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCORGGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.83

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.93

-1.03

Корреляция

Корреляция между GCOR и GGUS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и GGUS

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности GGUS в 0.48%


TTM202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.08%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и GGUS

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и GGUS.


Загрузка...

Показатели просадок


GCORGGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-22.59%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-14.91%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-11.80%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-3.22%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.30%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и GGUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCORGGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

6.60%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

12.07%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

21.80%

-17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

19.29%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

19.29%

-13.72%