PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GCOR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOR и ^GSPC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GCOR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.35%
51.96%
GCOR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOR:

1.17

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

GCOR:

1.73

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

GCOR:

1.20

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

GCOR:

0.46

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

GCOR:

2.94

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

GCOR:

2.16%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

GCOR:

5.43%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

GCOR:

-18.94%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GCOR:

-6.77%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


GCOR

С начала года

3.77%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

1.17%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг риск-скорректированной доходности GCOR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GCOR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOR: 1.17
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино GCOR, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
GCOR: 1.73
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега GCOR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCOR: 1.20
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара GCOR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
GCOR: 0.46
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина GCOR, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
GCOR: 2.94
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
-0.17
GCOR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GCOR и ^GSPC

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.77%
-17.42%
GCOR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и ^GSPC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.29%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29%
9.30%
GCOR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab