PortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOR и VTI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GCOR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.16%
71.70%
GCOR
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOR:

1.21

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

GCOR:

1.77

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

GCOR:

1.21

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

GCOR:

0.49

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

GCOR:

3.09

VTI:

1.99

Индекс Язвы

GCOR:

2.18%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

GCOR:

5.54%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

GCOR:

-18.94%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

GCOR:

-7.58%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


GCOR

С начала года

2.87%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

1.75%

1 год

7.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOR и VTI

GCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOR: 0.14%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOR и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг риск-скорректированной доходности GCOR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOR: 1.21
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино GCOR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOR: 1.77
VTI: 0.80
Коэффициент Омега GCOR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCOR: 1.21
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара GCOR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOR: 0.49
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина GCOR, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOR: 3.09
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.47
GCOR
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и VTI

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.29%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и VTI

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.58%
-10.40%
GCOR
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и VTI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44%
14.83%
GCOR
VTI