PortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOR и BND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GCOR и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.57%
-6.12%
GCOR
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOR:

1.16

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

GCOR:

1.69

BND:

1.89

Коэф-т Омега

GCOR:

1.20

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

GCOR:

0.47

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

GCOR:

2.95

BND:

3.35

Индекс Язвы

GCOR:

2.17%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

GCOR:

5.54%

BND:

5.31%

Макс. просадка

GCOR:

-18.94%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

GCOR:

-7.98%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCOR показывает доходность 2.42%, а BND немного ниже – 2.40%.


GCOR

С начала года

2.42%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

1.08%

1 год

6.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOR и BND

GCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOR: 0.14%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOR и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг риск-скорректированной доходности GCOR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOR c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOR: 1.16
BND: 1.30
Коэффициент Сортино GCOR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOR: 1.69
BND: 1.89
Коэффициент Омега GCOR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCOR: 1.20
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара GCOR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOR: 0.47
BND: 0.53
Коэффициент Мартина GCOR, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOR: 2.95
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.30
GCOR
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и BND

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.31%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и BND

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.98%
-6.62%
GCOR
BND

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и BND

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
2.18%
GCOR
BND