Сравнение GCOR с XLK
GCOR (Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GCOR is a Intermediate Core Bond fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCOR returned -0.53%/yr vs 20.04%/yr for XLK. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%.
GCOR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.53%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.07M | $2.69M | $3.19M | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам GCOR и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.06% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -13.83% | -1.88% | 0.50% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 12.15% |
Correlation
The correlation between GCOR and XLK is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOR vs. XLK — Ранг доходности на риск
GCOR
XLK
Сравнение GCOR c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCOR | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.76 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 7.41 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCOR и XLK
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -82.05% | +63.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -15.92% | +13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.09% | -25.66% | +20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.43% | -33.56% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -6.09% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -34.79% | +26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 5.91% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и XLK
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.06%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 10.17% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 22.11% | -19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 25.90% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 25.87% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 24.96% | -19.48% |
Сравнение комиссий GCOR и XLK
И GCOR, и XLK имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и XLK
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.21% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
GCOR and XLK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.17%) compared to GCOR (1.06%). In terms of maximum drawdown, GCOR dropped -18.94% vs XLK's -82.05%.
On 5-year performance, XLK leads with 20.04% vs -0.53% for GCOR. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, GCOR has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLK has performed better with a 20.04% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCOR and XLK have the same expense ratio: 0.08% per year.
GCOR has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.43% for XLK.
GCOR is categorized as Intermediate Core Bond, while XLK is Technology Equities. GCOR tracks FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCOR и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор