PortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOR и XLK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GCOR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.16%
90.44%
GCOR
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOR:

1.21

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

GCOR:

1.77

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

GCOR:

1.21

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

GCOR:

0.49

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

GCOR:

3.09

XLK:

0.83

Индекс Язвы

GCOR:

2.18%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

GCOR:

5.54%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

GCOR:

-18.94%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

GCOR:

-7.58%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%.


GCOR

С начала года

2.87%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

1.75%

1 год

7.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-9.17%

1 год

6.24%

5 лет

19.71%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOR и XLK

GCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOR: 0.14%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOR и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг риск-скорректированной доходности GCOR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOR: 1.21
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино GCOR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOR: 1.77
XLK: 0.51
Коэффициент Омега GCOR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCOR: 1.21
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара GCOR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOR: 0.49
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина GCOR, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOR: 3.09
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.22
GCOR
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и XLK

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.29%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и XLK

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.58%
-13.77%
GCOR
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и XLK

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 2.44%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44%
19.02%
GCOR
XLK