PortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с SCHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOR и SCHR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GCOR и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.16%
-5.08%
GCOR
SCHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOR:

1.21

SCHR:

1.64

Коэф-т Сортино

GCOR:

1.77

SCHR:

2.53

Коэф-т Омега

GCOR:

1.21

SCHR:

1.30

Коэф-т Кальмара

GCOR:

0.49

SCHR:

0.61

Коэф-т Мартина

GCOR:

3.09

SCHR:

3.95

Индекс Язвы

GCOR:

2.18%

SCHR:

1.92%

Дневная вол-ть

GCOR:

5.54%

SCHR:

4.63%

Макс. просадка

GCOR:

-18.94%

SCHR:

-16.11%

Текущая просадка

GCOR:

-7.58%

SCHR:

-5.46%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 3.48%.


GCOR

С начала года

2.87%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.75%

1 год

6.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHR

С начала года

3.48%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.90%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOR и SCHR

GCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOR: 0.14%
График комиссии SCHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHR: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOR и SCHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг риск-скорректированной доходности GCOR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SCHR
Ранг риск-скорректированной доходности SCHR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOR c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOR: 1.21
SCHR: 1.64
Коэффициент Сортино GCOR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOR: 1.77
SCHR: 2.53
Коэффициент Омега GCOR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCOR: 1.21
SCHR: 1.30
Коэффициент Кальмара GCOR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOR: 0.49
SCHR: 0.62
Коэффициент Мартина GCOR, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOR: 3.09
SCHR: 3.95

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
1.64
GCOR
SCHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и SCHR

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SCHR в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.29%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
3.75%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и SCHR

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.58%
-5.22%
GCOR
SCHR

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и SCHR

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44%
1.81%
GCOR
SCHR