PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOR с SCHR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).

GCOR и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCOR и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.12%.

GCOR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.05%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTIGCOR с SPHY
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHB

Сравнение комиссий GCOR и SCHR

GCOR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

GCOR vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORSCHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.69

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

5.22

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.45

-0.55

Корреляция

Корреляция между GCOR и SCHR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и SCHR

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SCHR в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.07%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и SCHR

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и SCHR.

Загрузка...

Показатели просадок

GCORSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-16.11%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.39%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-15.07%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.06%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-3.66%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.77%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и SCHR

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCORSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.35%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.32%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.84%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

5.36%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.47%

+1.10%