Сравнение GCOR с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
GCOR и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCOR или SCHR.
Корреляция
Корреляция между GCOR и SCHR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и SCHR
Основные характеристики
GCOR:
0.46
SCHR:
1.01
GCOR:
0.67
SCHR:
1.51
GCOR:
1.08
SCHR:
1.18
GCOR:
0.19
SCHR:
0.59
GCOR:
1.15
SCHR:
2.58
GCOR:
2.26%
SCHR:
1.93%
GCOR:
5.72%
SCHR:
4.93%
GCOR:
-18.94%
SCHR:
-14.99%
GCOR:
-9.72%
SCHR:
-3.23%
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 0.16%.
GCOR
0.48%
0.30%
0.93%
2.47%
N/A
N/A
SCHR
0.16%
0.25%
1.47%
4.81%
1.03%
2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и SCHR
GCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCOR и SCHR
GCOR
SCHR
Сравнение GCOR c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и SCHR
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SCHR в 4.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.33% | 4.35% | 3.68% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 4.96% | 4.97% | 5.26% | 2.83% | 1.67% | 2.65% | 3.87% | 3.16% | 2.48% | 2.31% | 2.06% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и SCHR
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки SCHR в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и SCHR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.