Сравнение GCOR с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
GCOR и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCOR или SCHR.
Корреляция
Корреляция между GCOR и SCHR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и SCHR
Основные характеристики
GCOR:
1.12
SCHR:
1.52
GCOR:
1.65
SCHR:
2.27
GCOR:
1.19
SCHR:
1.28
GCOR:
0.44
SCHR:
0.56
GCOR:
2.81
SCHR:
3.62
GCOR:
2.16%
SCHR:
1.94%
GCOR:
5.42%
SCHR:
4.64%
GCOR:
-18.94%
SCHR:
-16.11%
GCOR:
-7.04%
SCHR:
-4.92%
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 4.06%.
GCOR
3.47%
0.60%
0.21%
6.05%
N/A
N/A
SCHR
4.06%
1.41%
1.43%
6.97%
-0.80%
1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и SCHR
GCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCOR и SCHR
GCOR
SCHR
Сравнение GCOR c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и SCHR
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SCHR в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.27% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.73% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и SCHR
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и SCHR
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.28%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.