PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOR с AAAU

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

GCOR и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCOR и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и AAAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.29%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		8.32%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 8.32%.

GCOR

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.92%
3 года*
3.30%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

AAAU

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.98%
С начала года
8.32%
6 месяцев
20.15%
1 год
50.08%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTIGCOR с SPHY
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий GCOR и AAAU

GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GCOR vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.80

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.23

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.59

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

9.38

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.80

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.24

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.16

-1.26

Корреляция

Корреляция между GCOR и AAAU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и AAAU

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.06%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и AAAU

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GCORAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-21.63%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-19.13%

+16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-20.94%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-13.38%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-6.01%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

5.28%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.62%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCORAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

10.49%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

24.15%

-21.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

27.59%

-23.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

17.60%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

16.94%

-11.38%