PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с SPAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOR с SPAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOR (Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF) and SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GCOR is a Intermediate Core Bond fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index, while SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCOR returned -0.22%/yr vs 0.10%/yr for SPAB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GCOR charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SPAB.

Доходность

Сравнение доходности GCOR и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью 0.41%.

GCOR

1 день
0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.53%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—

SPAB

1 день
0.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.70%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOR и SPAB

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.28%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.41%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%0.53%

Correlation

The correlation between GCOR and SPAB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between GCOR and SPAB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTI
Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с AGGSPAB с FBNDSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с SCHP

Доходность на риск

GCOR vs. SPAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORSPABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.27

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.90

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.72

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

5.11

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. SPAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAB равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORSPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.51

-0.60

Просадки

Сравнение просадок GCOR и SPAB

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и SPAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCORSPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-18.56%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.74%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-6.08%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-17.96%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.15%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-3.08%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и SPAB

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCORSPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.14%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.57%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.77%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.92%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.54%

-0.02%

Сравнение комиссий GCOR и SPAB

GCOR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и SPAB

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPAB в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.16%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.05%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GCOR and SPAB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GCOR has higher volatility (1.27%) compared to SPAB (1.14%). In terms of maximum drawdown, GCOR dropped -18.94% vs SPAB's -18.56%.

On 5-year performance, SPAB leads with 0.10% vs -0.22% for GCOR. On fees, SPAB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPAB has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPAB has performed better with a 0.10% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for GCOR.

GCOR has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 4.05% for SPAB.

GCOR is categorized as Intermediate Core Bond, while SPAB is Total Bond Market. GCOR tracks FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index, while SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.08% for GCOR and 0.03% for SPAB.

SPAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOR и SPAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор