Сравнение GCOR с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
GCOR и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOR и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOR и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -13.83% | -1.88% | 0.58% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
GCOR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и JAAA
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GCOR vs. JAAA — Ранг доходности на риск
GCOR
JAAA
Сравнение GCOR c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.80 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.60 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.91 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.54 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 24.70 | -19.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.80 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 2.71 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 2.70 | -2.80 |
Корреляция
Корреляция между GCOR и JAAA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и JAAA
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности JAAA в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.08% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.62% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и JAAA
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOR | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -2.64% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -1.46% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -2.64% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -0.03% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -0.26% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.21% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и JAAA
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOR | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.41% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.68% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.81% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 1.69% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 1.67% | +3.90% |