PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOR с BIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

GCOR и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCOR и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.

GCOR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.05%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTI
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Сравнение комиссий GCOR и BIV

GCOR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

GCOR vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.74

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

5.57

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.65

-0.75

Корреляция

Корреляция между GCOR и BIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и BIV

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BIV в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.07%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и BIV

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

GCORBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-18.95%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.87%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-18.74%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.03%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-3.40%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и BIV

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCORBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.77%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.74%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.55%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

6.39%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.50%

+0.07%